|
|
Dopady nových regulatorních požadavků na tržní riziko
Vojkůvka, Adam ; Witzany, Jiří (vedoucí práce) ; Brodani, Jana (oponent)
Předmětem této diplomové práce je analýza dopadu nových regulatorních požadavků na tržní riziko v rámci interního přístupu nad zvoleným portfoliem. První část se zabývá vymezením a metodami kalkulace rizikových ukazatelů Value at Risk a Expected Shortfall. Dále se tato část věnuje backtestování modelů a určení stresového období. Druhá část popisuje vývoj regulatorních požadavků v Basel I-III na tržní riziko se zaměřením na interní přístup. Třetí část se zaměřuje na kalkulaci a následnou analýzu současných a nových regulatorních požadavků na tržní riziko metodou historické simulace, variance a kovarince a simulací Monte Carlo.
|
|
|
Czech Commercial Banks' Net Interest Margin Analysis with Regards to the Changes of Recent Years
Brousil, Martin ; Teplý, Petr (vedoucí práce) ; Katuščáková, Dominika (oponent)
Analýza čisté úrokové marže českých bank s ohledem na nedávné změny v sektoru Bakalářská práce Martin Brousil Abstrakt Digitalizace a nesmírná rychlost inovace IT technologií značně ovlivňují celý svět byznysu, přičemž ani bankovní sektor není výjimkou. Nové možnosti spojené s využitím digitálních technologií přinesly bankám mnoho výhod, jako například zvýšení efektivity jejich interních a externích procesů nebo přístup k mnohonásobně podrobnějším informacím o chování a přáních jejich klientů. Na druhou stranu s sebou tento trend přináší i nové výzvy a vytváří tlak na značně rigidní obchodní modely bankovních institucí. Neméně nebezpečný je pak i nárůst konkurence s vysokým inovačním potenciálem. Tato teze analyzuje nejvýraznější trendy v bankovním sektoru a dále se zaměřuje na klesající čistou úrokovou marží českých bank, přičemž se snaží pomocí regresní analýzy nalézt významné determinanty řídící tento pokles. Mezi testovanými proměnnými autor nalézá velikost banky, její provozní efektivitu, bankovní rizika, míru ekonomického růstu a konkurenci uvnitř sektoru jako nejvíce signifikantní a následně tyto výsledky používá k ilustraci vzájemného propojení popsaných kvalitativních trendů a právě klesající marže. Klíčová slova bankovnictví, preference klientů, konkurence, digitalizace, regulatorní požadavky,...
|
|
|
Řízení kreditního rizika v bankách
Pětníková, Tereza ; Blahová, Naděžda (vedoucí práce) ; Šedivý, Jan (oponent)
Předmětem této práce je řízení kreditního rizika v bankách, jakožto nejvýznamnějšího rizika, kterému jsou banky vystaveny. Cílem práce je vymezení základních postupů, nástrojů a metod, které jsou bankami využívány k řízení kreditního rizika. První část práce se věnuje vymezení těchto postupů a představuje celý proces řízení kreditního rizika, od definice kreditního rizika přes úvěrovou strategii a politiku, organizační strukturu, vymezení nejpoužívanějších nástrojů snižování kreditního rizika až po regulatorní požadavky na jeho řízení. V rámci druhé kapitoly jsou podrobněji zpracovány nástroje měření a hodnocení kreditního rizika a možnosti zajištění úvěrového rizika. Poslední kapitola ukazuje na příkladu vybrané banky řízení kreditního rizika v praxi.
|
host ::
RSS.